تاثیر چرخه های تجاری بر نرخ نکول تسهیلات بانکی ایران طی دوره 13791388 و تعیین سبد بهینه تسهیلات برای کل نظام بانکی
Authors
Abstract:
یکی از مهم ترین مسائل پیش روی بانک ها این است که چگونه می توانند ریسک اعتباری را کنترل کنند و آن را کاهش دهند. به عبارت دیگر بانک ها به دنبال این هستند که چه عواملی بر ریسک اعتباری تاثیر می گذارند، کدام یک از این عوامل قابل کنترل است و به طور کلی چگونه می توانند ریسک اعتباری سبد دارایی خود را کاهش دهند.در این مقاله، برای پاسخ به سوالات فوق، از یک الگوی اقتصاد کلان برای تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری در بخش های اصلی اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و مسکن) استفاده شده است. این الگو بر پایه الگوی CPV ارائه شده توسط ویلسون می باشد که قادر است رابطه بین نرخ نکول در بخش های مختلف و وضعیت اقتصادی هر بخش را تشریح کند.الگوی تحقیق با استفاده از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد می شود و سپس آثار نهایی هر یک از متغیرهای الگو بر نرخ نکول محاسبه می گردد. همچنین در این مقاله، سبد بهینه برای تسهیلات نظام بانکی از روش حداقل کردن ارزش در معرض خطر نرخ نکول تسهیلات بانکی تعیین شده است.یافته های مقاله حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای تولیدات بخش ها، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ سود تسهیلات پرداختی و قیمت نفت، مثبت و معنا دار شده است. همچنین ضرایب متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص بورس منفی است. نتایج مربوط به تخمین الگو برای تک تک بخش ها نشان داد که متغیرهای کلان، تاثیر متفاوتی بر نرخ نکول در بخش های متفاوت می گذارند. با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو ، بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش در معرض خطر را برای فصل اول سال 1389 حداقل می کند، ترکیبی است که در آن، سهم تسهیلات بخش کشاورزی 49 درصد، بخش صنعت و معدن 13 درصد، بخش خدمات 11 درصد و بخش مسکن 27 درصد است. در صورتی که تسهیلات به این روش تخصیص یابند، ارزش در معرض خطر یک دوره بعد (فصل اول سال 1389) 25 درصد خواهد شد. طبقهبندی E42، E5 : JEL
similar resources
تاثیر چرخه های تجاری بر نرخ نکول تسهیلات بانکی ایران طی دوره ۱۳۷۹۱۳۸۸ و تعیین سبد بهینه تسهیلات برای کل نظام بانکی
یکی از مهم ترین مسائل پیش روی بانک ها این است که چگونه می توانند ریسک اعتباری را کنترل کنند و آن را کاهش دهند. به عبارت دیگر بانک ها به دنبال این هستند که چه عواملی بر ریسک اعتباری تاثیر می گذارند، کدام یک از این عوامل قابل کنترل است و به طور کلی چگونه می توانند ریسک اعتباری سبد دارایی خود را کاهش دهند.در این مقاله، برای پاسخ به سوالات فوق، از یک الگوی اقتصاد کلان برای تجزیه و تحلیل ریسک اعتبار...
full textتحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلات بانکی ایران طی دوره 1388-1379
اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک-های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سودآوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود؛ علت این است که معمولاً 70 درصد د...
15 صفحه اولبررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385)
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید میباشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانکهای کشور (در سه دستهبندی بانکهای تجاری، تخصصی و بانکهای غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت دادههای فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و دادههای مورد استفاده از نوع دادههای ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل دادهها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE میباشد، به این صورت ...
full textتأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی
ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانکها در تأمین منابع بدهی شرکتها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکتهای گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات د...
full textتاثیر یکسان سازی نرخ تسهیلات بانکی بر تخصیص اعتبارات به بخش کشاورزی
مطالعه حاضر آثار یکسانسازی نرخ سود تسهیلات بانکی را بر عرضه تسهیلات به بخش کشاورزی با تدوین یک الگوی برنامهریزی منابع و مصارف و با استفاده از اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی بررسی میکند. نتایج نشان میدهد که تعیین نرخ یکسان 16 درصد برای کلیه تسهیلات بانکی منجر به افزایش حدودا 1/9 درصد در سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانک خواهد شد، گرچه این سیاست موجب کاهش 9/10 درصدی سود بانک نیز خواهد گردید. ...
full textMy Resources
Journal title
volume 3 issue 7
pages 41- 76
publication date 2011-06
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023